검색어 입력폼

계량연습문제_2

저작시기 2017.10 |등록일 2018.02.07 | 최종수정일 2018.05.19 한글파일한컴오피스 (hwp) | 14페이지 | 가격 3,000원

목차

없음

본문내용

지난 번 연습문제와 같이 1991-2010년 원계열 2010년 기준 분기자료를 사용하여 실질GDP를 설명변수(상수 포함)로 하여 추정한 실질 민간소비함수에 대하여 다음 질문에 답하라.
1. 교란항의 계열상관 검정으로 어떤 결과를 얻었는가?(힌트: 교란항의 AR(4)가설 검정)

<중략>

NLS방법으로 하면 P값은 0으로, 이 귀무가설은 5%유의수준에서 기각된다. NLS의 경우 자기상관은 해결할 수 있지만 이분산은 존재한다. HAC의 경우 P값이 0.8228정도로 값이 크다.
귀무가설을 기각할 수 없으므로 이 경우 이분산은 존재하지 않는다.즉, 동분산이다. HAC방법은 자기상관을 교정할 수 있지만 또한 이분산까지 교정할 수 있는 방법이다.

5. 교란항의 이분산이나 계열상관은 적절한 변수를 빠뜨렸기 때문에 생길 수 있다. 갑돌이는 적절한 변수가 계절더미변수라고 생각한다.
① Eviews 의 omitted variable test를 하라(힌트: 봄더미는 @seas(1)이며 3개 계절더미만 넣어야 함)

참고 자료

없음
다운로드 맨위로