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아파트 매매 가격지수를 이용한 선형모형

저작시기 2016.12 |등록일 2017.02.08 파워포인트파일MS 파워포인트 (pptx) | 16페이지 | 가격 2,000원

목차

I. 자료 개요
II. 고전적 모형을 사용한 회귀계수 추정 및 자기상관 검정(1)
III. Q-검정
IV. 오차의 자기상관성 반영 모형
VI. GARCH(1,1) 모형의 적용
VII. GARCH(1,1) 모형의 검진
VIII. GARCH(1,1) 최종 모형
IX. IGARCH(1,1) 모형의 적용
X. GARCH-M 모형의 적용을 통한 위험 프리미엄 점검
XI. 지렛대 효과의 검정
XII. EGARCH 모형의 적합
XIII. Chow 검정
XIIII. 최종 모형

본문내용

VIII. GARCH(1,1) 최종 모형
- 결 과
결과 잔차(AT)와 잔차 제곱에 자기상관이 존재하는지 검정하는 프로그램으로 둘다 자기상관이 없는것으로 나타남
- 최종 모형
서울아파트매매가격지수
= 4.9978 + 0.9499 서울아파트매매가격지수 시차 + 0.1797 지가변동지수 - 0.1488 소비자물가지수 - 0.3667주택금리

IX. IGARCH(1,1) 모형의 적용
GARCH 모형을 적합했으니 IGARCH 모형의 적합을 해보자
- 조 건
IGARCH 모형을 적합해보고 추정된 세모수의 합이 1이 되는지를 확인해보자
- 결 과
IGARCH 모형이기 때문에 무조건부 분산이 존재하지 않음을 알수 있으며 SBC, AIC등 개선됨
모수의 경우 모두 유의함

참고 자료

없음
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