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위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법

저작시기 2013.04 |등록일 2013.04.27 한글파일한글 (hwp) | 8페이지 | 가격 2,000원

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념

Ⅲ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성

Ⅳ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소

Ⅴ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 구축

Ⅵ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 포트폴리오

Ⅶ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 델타분석법

Ⅷ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 역사적 시뮬레이션분석법

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

지금까지 가격제한에 대한 많은 연구는 그 적용을 받는 주가의 변동성을 중심으로 이루어 졌는데 초기 연구들은 가격제한 제도로 인한 주가 변동성의 증대 혹은 감소에 대한 실증적인 또는 이론적 고찰이 대부분이었다.(Chung(1991), 남명수와 안창모(1995), 선우석호(1997), 이상빈과 김광정(1993), 박상용과 조옥래(1995), 유진(2001)) 또 가격제한폭의 적정성에대해서도 꾸준히 연구가 이루어졌다.(남명수와 안창모(1996), 홍성희(1997), 이상빈과 최우석(2001)) 이 외에 가격제한이 주가 혹은 선물가격의 변동성에 미치는 영향에 대한 국외의 연구로는George and Hwang(1995), Kim and Rhee(1997), 그리고 Kim and Lympaphayom(2000)등을 들 수 있다. 가격제한에 대한 두 번째 주제는, 가격제한 존재시의 주식옵션(equity options)의 적정 가치결정에 관한 것으로, 이에 대해서는 박영규 외 2인(1997), Ban et al.(2001), 유진(2000) 등의 시도가 있었다.

<중 략>

따라서 VaR모형을 실제 상황의 위험관리에 유용하게 만들기 위해서는 VaR추정치를 계산하는데 있어서 사용되는 극단적 수익률(extreme returns)의 확률분포에 대한 구체적인 연구가 필요하다. VaR는 가장 낮은 포트폴리오 수익률로부터 계산이 되기 때문에 VaR의 추정은 본질적으로 재앙적 위험에 대한 예측이 얼마나 정확하냐에 달려 있다. 따라서 VaR의 추정을 위해 사용되는 통계적 기법들은 꼬리사건(tail event)에 대한 예측을 일차적인 목표로 삼아야 한다. 결국 우리가 일반적으로 많이 사용하는 통계기법들은 VaR의 추정을 위해서는 별로 적합하지 않다고 할 수 있는데, Duffie and Pan(1997)과 Jorion(1997)은 이러한 점을 다루고 있다.

참고 자료

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