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저작시기 2013.04 |등록일 2013.04.26 한글파일한글 (hwp) | 15페이지 | 가격 2,500원

목차

Ⅰ. 금융위험(금융리스크)과 시장리스크
Ⅱ. 금융위험(금융리스크)과 국가리스크
Ⅲ. 금융위험(금융리스크)과 신용리스크
Ⅳ. 금융위험(금융리스크)과 금리리스크
Ⅴ. 금융위험(금융리스크)과 외환결제리스크
Ⅵ. 금융위험(금융리스크)과 운영리스크
Ⅶ. 금융위험(금융리스크)과 도산리스크
Ⅷ. 금융위험(금융리스크)과 편중리스크
Ⅺ. 금융위험(금융리스크)과 전자금융리스크

본문내용

Ⅰ. 금융위험(금융리스크)과 시장리스크
ㅇ 시장리스크는 시장가격, 이자율, 환율 등이 기대하지 않는 방향으로 움직임으로써 발생하는 손실 가능성으로서 일반적으로 네 가지 하위리스크를 총칭하는 개념이 널리 사용됨
- 최근 시장리스크를 대표하는 개념인 VaR는 정상적인 시장여건하에서 사전에 설정된 신뢰수준으로 목표기간동안 발생할 수 있는 최대손실금액으로 정의됨 (Jorion 1997)

1. 이자율리스크(interest risk)
- 이자율이 경제주체의 재무상태에 불리한 방향으로 변동할 때 발생하는 손실 가능성으로 대부분의 자산․부채가 이자율에 민감한 항목으로 구성된 금융기관의 경우 가장 본질적인 리스크의 하나
- 이자율리스크도 그 원천에 따라 여러 가지 하위리스크로 구별하고 있음

1) 이자율변경리스크(repricing risk)
자산, 부채의 만기 또는 금리변경시점의 차이로 인해 발생하는 리스크

2) 수익률곡선리스크(yield-curve risk)
시장수익률곡선의 기울기가 변함에 따라 발생하는 리스크

3) 베이시스리스크(basis risk)
기준금리 변경에 대해 자산부채의 이자율이 서로 다른 민감도를 나타낼 때 발생하는 리스크

4) 옵션리스크(option risk)
급격한 이자율 변동에 따라 예금주 또는 대출자가 만기전에 중도상환 또는 중도해지할 권리(option)를 보유․행사함에 따라 발생하는 리스크

2. 환리스크(foreign exchange risk)
- 외화표시 자산이나 부채가 있고 변동환율제가 적용되는 경우 환율변동에 따라 손실이 발생하는 리스크
- 외화표시 자산․부채의 금액차이(position)와 만기(정확히는 duration) 차이에 의해 발생하는 리스크

3. 주식리스크(equity risk)
- 가격위험(price risk)으로 표시되기도 하는데, 주식 또는 유가증권의 가격변동에 의해 발생하는 리스크로서 공정가액 회계처리방법을 채택하는 경우 발생
- 포트폴리오이론에서 말하는 체계적 위험(systematic risk)와 비체계적 위험(unsystematic risk)으로 구분

참고 자료

경희대학교 국제법무대학원(2010), 시장리스크 기준 자기자본보유제도, 경희대학교
김정렬 외 1명(2004), 금리리스크 관리와 평가에 대한 논의, 예금보험공사
이승환(2010), 주가와 재무구조 정보를 이용한 기업부문 신용리스크 측정, 한국증권학회
조세연(2009), 운영리스크 시나리오 생성 및 평가시 주관성 완화 방안 연구, 연세대학교
홍화욱 외 3명(2010), 건설산업 관점의 국가리스크 평가체계 개발을 위한 기초연구, 대한토목학회
한국은행(2000), 외환결제리스크의 현황과 감축전략
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