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투자론 포트폴리오 작성 과제

저작시기 2012.09 |등록일 2013.04.26 한글파일한글 (hwp) | 6페이지 | 가격 1,900원

소개글

주어진 과거 주식 데이타를 갖고 투자자의 성향에 따라서 포트폴리오를 구성하고 평가하는 내용

목차

Ⅰ. 투자자의 고유 정보
ⅰ) 기본정보
ⅱ) 투자자의 성향

Ⅱ. 자본시장에 관한 정보를 통한 자산배분
ⅰ) 위험 포트폴리오 종목 선정 및 배분
• 수익률과 위험 분석 : <표. 1>첨부
ⅱ) 체계적 위험과 비체계적 위험의 산출 : 지수모형
ⅲ) 무위험자산∙위험포트폴리오간의 자산 배분
• 완성포트폴리오의 자산 배분

Ⅲ. 투자 결과 검증 : 기하평균 수익률

본문내용

Ⅰ. 투자자의 고유 정보
ⅰ) 기본 정보
- 투자기간 : 1년 (2011년 5월~2012년 9월)
- 자금 : 500억 원(50억 현금 보유 ⇒ 실제 투자액 450억)
ⅱ) 투자자의 성향
- 투자자의 성향은 제시되어 있지 않으므로 펀드에 위임한 것으로 간주

Ⅱ. 자본시장에 관한 정보를 통한 자산배분
ⅰ) 위험 포트폴리오 종목 선정 및 배분
- 2008년 1월~2011년 4월간의 월간수익률 데이터를 활용하여 수익률 평균과
표준편차를 통하여 주식을 선정. (다음 장의 <표. 1> 참고)
- 월간 데이터를 활용한 위의 차트를 통하여 코스피 지수보다 낮은 수익률을
갖으면서 높은 표준편차를 갖거나 (-)수익률을 갖는 6개 종목은 제외하고
위험포트폴리오에 포함시킬 14개의 주식 선정

<중 략>

ⅱ) 체계적 위험과 비체계적 위험의 산출 : 지수모형
(<표. 1>에 제시)
⇒ 방법
① 개별 주식(포트폴리오)과 시작수익률의 공분산을 구하여 베타를 구함
② 시장 위험과 개별 주식(포트폴리오)의 베타를 곱하여 구한 개별 주식
(포트폴리오)의 체계적 위험을 구함
③ 개별 주식(포트폴리오)의 총 위험에서 체계적 위험을 빼서 비체계적
위험을 구함
⇒ 평가 : 포트폴리오에 포함된 주식의 수가 인덱스펀드만큼이나 많지 않아
비체계적 위험이 모두 사라지지는 않았지만 개별주식에 비해서
상당한 크기의 비체계적 위험이 감소하였다.
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