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바젤3 유동성 규제 도입에 따른 예상효과와 실증분석

저작시기 2011.05 |등록일 2011.12.29 한글파일한컴오피스 (hwp) | 13페이지 | 가격 1,500원

소개글

바젤3 유동성 비율 규제의 목적 자체는 바람직하다고 할지라도, 그에 따른 예상 효과를 분석할 필요가 있다. 유동성 비율 규제는 분명 긍정적인 측면이 있다. 은행은 스트레스 상황 하에서도 30일간의 유동성을 확보해야하고, 중장기적으로도 가용할 수 있는 유동성을 확보해야 한다. 이와 같은 선제적인 유동성 확보는 유동성리스크를 낮출 수 있다. 하지만 규제의 도입은 항상 목적했던 효과만을 낳는 것은 아니며, 다른 예상치 못한 효과가 충분히 발생할 가능성도 있다. 따라서 예상 효과에 대해서 분석해볼 필요가 있다.

목차

없음

본문내용

우선 종속변수로는 대출증감률인 LOAN을 설정하였으며, 전기 대비 증감률을 사용하였다. 분석의 주목적이 경기변동에 따른 은행의 대출행태를 알아보는 것이기 때문에 설명변수로 실질 GDP 증감률인 GDP를 설정하였으며, 전기 대비 증감률을 사용하였다. 또한 고유동성자산의 변화가 은행의 대출에 미치는 영향을 알아보기 위해서 원화 유동성 비율인 LIQ를 사용하였다. 예대스프레드가 미치는 영향을 알아보기 위해 SPR을 사용하였고, 은행의 수익성이 미치는 영향을 알아보기 위해 자기자본이익률인 ROE를 사용하였다.
2001년 1분기부터 2010년 4분기까지 총 40개의 관측값을 사용하였다. 그리고 모든 변수들이 같은 시점에 영향을 준다고 가정하고, t기의 같은 시차로 두었다. 분석방법은 최소자승법을 이용한 다중회귀분석을 사용하였다.

참고 자료

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