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[자연과학]ARIMA 이용 소비자물가지수예측 시계열 분석,전이함수,개입분석

저작시기 2007.01 |등록일 2007.05.27 파워포인트파일MS 파워포인트 (ppt) | 68페이지 | 가격 2,000원

소개글

이것은 발표했던 PPT자료 입니다. 자세하게 정리 되어있습니다.
더 상세한 모든내용이 포함되어있는 파일을 원하시면 한글본도 업로드 되어있습니다.
환율,금리,통화량,주가를 이용하여 여러 전이함수를 이용하여 소비자물가지수를 예측하여 보았습니다. 전이함수, 다중전이함수 , 개입분석이 포함되어있습니다. ARIMA 모형과 여러 입력변수들을 정상화하는 과정도 소개되어 있습니다. ACF,PACF결과값도 포함되어 있습니다.

목차

1. 목적과 방법
2. 입력, 출력계열의 정상화 및 모형의 설정
3. 전이함수모형
4. 다중전이함수 모형
5. 개입분석 모형
6. 결론

본문내용

PROC ARIMA DATA=zt;
IDENTIFY VAR=han(1,1) nlag=24;
*ESTIMATE P=(4,7,9)Q=(1) ;
*ESTIMATE P=(1,2,3,4,5,6,7,9)Q=(1) ;
ESTIMATE P=(9)Q=(1) noconstant; /* 851.6728 860.5403 */
*ESTIMATE Q=(1) noconstant; /* 852.66 855.6159 */
*ESTIMATE P=(1,2) noconstant; /* 859.9769 865.8886 */
FORECAST LEAD=3 OUT=OUT1 ;
RUN;QUIT;
%fore_p(out1,1984,1,1,han)

여러가지 유의한 모형중에서
AIC 와 SBC 를 이용하여 최적의 모형 선택

Conditional Least Squares Estimation
                                                           Standard                 Approx
                              Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                              MA1,1           0.61094       0.06778       9.01      <.0001       1
                              AR1,1           0.21511       0.09741       2.21      0.0289       9

                                                 Variance Estimate      22.93379
                                                Std Error Estimate     4.788924
                                                AIC                    849.7951
                                                SBC                    855.7068
                                                Number of Residuals         142
                                         * AIC and SBC do not include log determinant

참고 자료

도서관 대출실 : <조사통계월보>

인터넷 : <KOSIS> http://kosis.nso.go.kr/
              <STAT KOREA> http://www.stat.go.kr/
              <한국은행> http://www.bok.or.kr/
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