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[투자론] 금리선물

등록일 2004.06.22 워드파일MS 워드 (doc) | 9페이지 | 가격 1,200원

목차

Ⅰ. 금리의 기초개념
1. 금리란 무엇인가?
2. 금리의 유형
3. 수익률과 채권가격
4. 수익률곡선
5. 금리리스크의 개념

Ⅱ. 금리선물
1. 금리선물이란?
2. 단기금리선물
3. 중․장기 금리선물
4. 금리선물을 활용한 리스크관리

Ⅲ. 금리옵션
1. 금리옵션

본문내용

고정금리채권의 분석에서 가장 중요한 개념 중의 하나가 수익률이며 수익률을 결정짓는 요소는 상품의 만기와 관련된 시장조건, 발행자의 신용도, 담보의 양과 질, 수의상환조건과 같은 채권 고유의 특징 등이 포함됨. 이와 같은 요인들 중 가장 중요한 것은 만기와 채무불이행위험임. 일단 채무불이행위험이 일정하다고 가정하면 만기와 수익률 사이의 관계를 파악가능함. 이를 위해서는 위험을 일정하게 고정시켜야 하므로 무위험채권으로 간주할 수 있는 재무부증권의 수익률을 살펴보는 것이 편리할 것이다. 즉, 채무불이행위험이 없는 재무부증권은 만기에 따라 시장가격이 결정되며 이 가격으로부터 각 만기와 수익률 사이의 관계를 얻을 수 있음. 수익률과 만기 사이의 관계를 기간구조(term structure)라 하며, 일정시점에서의 스냅사진(snap shot)이 바로 수익률곡선(yield curve)이라고 할 수 있음.

참고 자료

없음
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