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[투자의 이해] 투자의 이해 연습문제 풀이

등록일 2003.12.21 한글파일한글 (hwp) | 3페이지 | 가격 1,000원

목차

없음

본문내용

투자의 이해 연습문제 풀이
다음은 9장 2번 문제에 제시된 증권 1, 2, 3에 대한 자료이다.

① 두 증권으로 포트폴리오를 구성할 경우의 공분산(σ12, σ23, σ13)과 상관관계(ρ12, ρ23, ρ13)를 구하라.
σ12 = (0.16-0.12)(0.04-0.06)0.25+(0.12-0.12)(0.06-0.06)0.5+(0.08-0.12)(0.08-0.06) 0.25
= -0.0004

σ23 = (0.04-0.06)(0.2-0.14)0.25+(0.06-0.06)(0.14-0.14)0.5+(0.08-0.06)(0.08-0.14) 0.25
= -0.0006

σ13 = (0.16-0.12)(0.2-0.14)0.25+(0.12-0.12)(0.14-0.14)0.5+(0.08-0.12)(0.08-0.14) 0.25
= 0.0012


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