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[재무] 주식 포트폴리오

등록일 2002.06.07 한글파일한글 (hwp) | 4페이지 | 가격 1,000원

소개글

이 보고서는 주식시장의 효율적 포트폴리오 구성에 관한 것으로 주식2개 내지 3개로 구성되었습니다. 보고서 내용은 엑셀을 이용하였으며 나름대로 정확한 결과라 생각합니다. 위의 결과를 도출하기 위해 주식시장의 2~3년간 일일 종가를 이용하여 분석한 것입니다. 많은 의견 부탁드립니다.

목차

1.삼성전자를 포함한 포트폴리오 구성

2.증권시장선(SML)의 추정과 1번 포트폴리오의 평가

본문내용

주식의 포트폴리오를 구성할 때 가장 중요한 점은 주식의 변동성 즉 위험을 최소화하는 것이다. 두 자산을 결합할 때는 두 주식이 각기 어떤 방향으로 움직이느냐에 따라 위험이 증가 또는 감소하는데 두 주식수익률이 움직이는 방향이 반대가 될 때 개별주식의 위험은 서로 상쇄되어 결합수익률의 변동성은 크게 감소한다. 즉, 두 주식간의 상관관계가 낮은 -(-1)에 가까울수록 좋다- 주식으로 포트폴리오를 구성함으로써 기업고유의 위험(비체계적 위험)을 최소화시킨다.

참고 자료

엑셀을 이용한 포트폴리오
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